Mетоды Д. Персона

Джон Персон - трейдер с 25-летним опытом торговли фьючерсами и опционами. Джон Персон начал свою карьеру в 1979 году на Чикагской Товарной Бирже (Chicago Mercantile Exchange). В то время ему посчастливилось работать с Джорджем Лэйни, создателем стохастического осциллятора.

За время своей работы в трейдинге Джон успел попробовать свои силы как трейдер, как брокер, как аналитик и как менеджер филиала одной из крупных чикагских инвестиционных компаний. Джон Персон - бывший владелец компании First National Futures Group, Inc., президентом которой он является и по сей день. Также Джон Персон продолжает свою деятельность как зарегистрированный консультант по торговле фьючерсами.

Джон Персон - автор книги «Полное Руководство по техническому анализу для фьючерсных рынков» ("The Complete Guide to Technical Analysis for the Futures Markets"; а также автор книги «Торговые сигналы - Секреты прибыльной торговли» ("Trading Triggers - The Secrets to Profitable Trading").

Наиболее уважаемые журналисты, занимающиеся экономическими обзорами, называют Джона Персона человеком, у которого есть свой собственный взгляд на рынок. На него часто ссылаются такие агентства как CBS Market Watch, Reuters, Dow Jones Newswires, Futures Magazine, Washington Post, Working Money, CNBC и другие. На протяжении многих лет Джон Персон выступает с ключевыми докладами и проводит семинары на крупнейших инвестиционных выставках, а его ежедневные комментарии рынка публикуются на сайте Чикагской Торговой Биржи. (Chicago Board of Trade).

В 1998 году он разработал свою собственную запатентованную торговую систему и начал публиковать ''The Bottom-Line Financial and Futures newsletter'', еженедельное издание, которое включает фундаментальный и технический анализ. Последний, в свою очередь, основан на торговой системе Джона Персона, использующую разворотные точки в сочетании со свечным анализом.

Глубокое знание индустрии торговли фьючерсами делает Джона Персона достаточно квалифицированным, чтобы предлагать своим клиентам сбалансированный вид торговой системы. К тому же, его личные контакты в финансовой сфере, которые он наладил по всему миру, помогают ему получать самую свежую информацию, относящуюся к рынкам.

 

По умолчанию Торговые методы Джона Персона.


Основой техники работы на рынке Джона Персона является поиск различными методами сильных уровней, пересеченных в одной точке.

В своем анализе Джон Персон использует следующие технические инструменты:
1. Расчет разворотных точек (Pivot Point Analysis) и соответствующих уровней поддержки / сопротивления.
2. Уровни Фибоначи (Fibonnacci).
3. Скользящие средние (Moving Avarage).
4. Свечной анализ графиков (candlebar).
5. Дивергенцию осцилляторов (oscillator divergency).

Разворотная точка рассчитывается следующим образом:

PP = ( H + C + L ) / 3

PP - разворотная точка;
C - цена закрытия за предыдущий период (close);
H - максимальная цена за предыдущий период (high);
L - минимальная цена за предыдущий период (low).

R1 = PP * 2 - L - расчет 1-го уровня сопротивления.
R2 = PP + H - L - расчет 2-го уровня сопротивления.
S1 = PP * 2 - H - расчет 1-го уровня поддержки.
S2 = PP - H + L - расчет 2-го уровня поддержки.

Концепция заключается в том, чтобы использовать движение цены в прошлом (день, неделя, месяц) для того, чтобы определить движение цены в будущем в заданном и соответственном прошлому промежутке времени (день, неделя, месяц). Временной диапазон, для которого рассчитываются уровни поддержки / сопротивления, должен быть равен предшествующему временному диапазону.

Уровни поддержки / сопротивления указывают потенциальный диапазон движения цены для следующего временного периода. При этом учитывается сила движения рынка в предыдущем периоде. Таким образом, если рынок «бычий», то цена, вероятнее всего, будет двигаться от уровня поддержки S1 до уровня сопротивления R2, если рынок «медвежий», то цена, вероятнее всего, будет двигаться от уровня сопротивления R1 до уровня поддержки S2. Если же рынок находится в боковом диапазоне, то цена, вероятнее всего, будет двигаться от уровня сопротивления R1 до уровня поддержки S1.

Как уже было сказано выше, уровни поддержки / сопротивления могут быть рассчитаны как на один день, так на неделю, и на месяц. Важно знать, что на каждый следующий временной период данные уровни необходимо рассчитывать по-новому и только на один временной шаг.

Возникают ситуации, когда несколько уровней пересекаются и становятся значимыми. В этом случае Джон Персон отслеживает поведение цены у таких уровней на предмет возникновения разворота, используя свечной анализ. Если свечной анализ показывает разворот, то он входит в сделку.

В качестве разворотных моделей свечного анализа Джон Персон применяет такие как «молот» ("the hammer"), звезда ("the star"), «доджи» ("doji"), «харами» ("harami"),
«вечерняя звезда» ("an evening star"), «медвежье поглощение» ("the bearish engulfing"), «бычье поглощение» ("the bullish engulfing") и другие.

Пример:

График, представленный ниже, - это недельный график фьючерса на индекс доллара с тремя разными экспоненциальными скользящими средними, пересекающими этот свечной график.

Взгляните на фигуру «падающая звезда», которая показала точку разворота для рынка на первой неделе июля. Следующая за ней свеча представляла собой «висельника», что, естественно, предупреждало об изменении тренда. Результатом стал полный разворот рынка, который привел к падению последнего на 950 пунктов в течении 2,5 месяцев.
Теперь посмотрим на медвежий крест «харами», который сформировался в конце января. Как видно из графика, рынок долго находился в up-тренде, около 4-х месяцев, после чего сформировалась длинная белая свеча, а за ней «доджи» с длинными хвостами.
Из графика также видно, что рынок формирует так называемую «большую двойную вершину» (июль, февраль).
В данном случае план торговли заключался бы в продаже и установлении ордера stop close only чуть выше январской вершины. Это позволит застраховать ваши позиции в случае, если рынок попытается протестировать уровень.
Расчет разворотных точек и соответствующих уровней поддержки / сопротивления вместе с свечным анализом графиков дают значительное преимущество в торговле.
Недельные данные длинной белой свечи перед «доджи», которая сформировалась в феврале 2002 года следующие:

C - 123,19
H - 123,3
L - 120,93


PP = ( 123,3 + 123,19 + 120,93 ) / 3 = 122,47
R1 = 122,47 * 2 - 120,93 = 124.01


Соединение уровня сопротивления R1 с медвежьим крестом «харами» дает двойную уверенность в том, что можно делать короткую продажу. Из графика видно, что точный high составил 123,81, а уровень сопротивления R1 = 124,01, т.е. 20 тиков. Эта погрешность допустима, и расчет был достаточно точен для определения торгового плана.

Как видно из примера, комбинирование свечных графиков разных временных периодов с анализом разворотной точки и расчетом уровней поддержки / сопротивления является очень мощным инструментом.

В заключении Джон Персон говорит, что анализ свечных графиков помогает трейдерам узнавать свечные фигуры и сигналы, а анализ разворотной точки дает ему сигнал о возможных высоких / низких уровнях в заданном периоде времени в условиях конкретного рынка. Когда Джон Персон пользуется другими формами технического анализа, такими как стохастический осциллятор (Stochastics), скользящие средние (Moving Avarage) и др., это помогает ему сделать логическое, взвешенное торговое решение. Т.е. определить точки входа / выхода в / из рынок(а), оценить свои риски. Если сделка не удалась, в конце концов как сказал один великий трейдер: «Ничего страшного, если ты потеряешь рубашку. Главное - это не потерять штаны, потому что у тебя там кошелек.» Без денег трейдер не может торговать. Для того, чтобы стать успешным трейдером необходимо научиться выявлять прибыльные сделки, но еще важнее для успешного трейдера - это умение выйти из сделки, если он ошибся.

 

Новости
18-06-2007
Конкурс
Супер-приз конкурса Русская Рулетка
Подробнее ...
04-06-2007
"Русская Рулетка"
Рейтинг участников конкурса обновлен
Подробнее ...
04-06-2007
Изменение правил конкурса - Нам важно Ваше мнение!

Подробнее ...
30-05-2007
18 июня - семинар для начинающих.
Очередной семинар для начинающих "ФЬЮЧЕРСЫ - Здравый Смысл Торговли" начинается 18 июня 2007 года. Подробнее...
29-05-2007
Внимание прекрасная половина человечества
В этом году компания "Финансовый Мир" вновь проводит профессиональный конкурс красоты «Мисс финансового мира».
Подробнее ...
24-05-2007
Тема: "Брокерский Дом как особая форма социальной организации"

Подробнее ...
Новости RSS